Риск-менеджмент и инструменты автоматизации

Распространение информационных технологий открыло возможности инвестирования для широкого круга пользователей. Клиентская аудитория брокеров растет, и отслеживать риски становится сложнее. Для упрощения работы финансовых организаций поставщики ПО разрабатывают инструменты автоматизации.

Риск-менеджмент и инструменты автоматизации

Брокерская панель

Главное условие построения эффективной системы риск-менеджмента – своевременное получение полной, достоверной и точной информации о деятельности компании. Для защиты своих интересов брокер в каждый момент времени должен иметь доступ к следующим данным:

  • прибыль за выбранный период, текущая тенденция;
  • количество новых зарегистрированных клиентов;
  • соотношение активных аккаунтов к «заброшенным»;
  • размеры депозитов (средние показатели, минимальные, максимальные);
  • статистика пополнения и снятия средств;
  • время исполнения сделок;
  • процент отмененных и совершенных сделок

и другим.

Обработка и анализ статистических данных позволяют отслеживать эффективность принятых мер. Например, после введения новой функции или проведения рекламной акции. Брокерская панель управления стремится оптимизировать бюджет и исключить из стратегии развития решения, не приводящие к должному результату.

Инструмент собирает данные в автоматическом режиме с минимальными задержками времени. Брокер через панель сам настраивает первоочередные отслеживаемые сигналы.

Выявление «токсичных» трейдеров

Еще один автоматический брокерский инструмент, или tools for brokers, призван в режиме реального времени отслеживать открытые позиции, сравнивать их между собой и выводить средний показатель. Система выявляет чрезмерно агрессивные операции, явно выделяющиеся из статистики трейдера – это положительно сказывается на рисках.

Понятие «токсичного» трейдинга сугубо субъективное. К «токсичным» принято относить операции, основанные на новостных поводах, скопированные сразу на нескольких площадках, выявляющие уязвимости в технологиях маркетмейкеров. Каждый брокер вправе сам решать, какие сделки он не хочет видеть на своей платформе, так как они отрицательно сказываются на доходах. Программное решение позволяет настроить инструменты так, как этого требует ситуация.

Другую категорию «нежелательных» явлений составляют аккаунты, управляемые с одного IP-адреса. Для выявления нарушений, связанных с использованием поддельных данных, существует отдельный плагин. Оне передает данные менеджерам брокера обо всех подозрительных регистрациях.

Мгновенные уведомления и ограничения

Система моментальных сообщений настраивается трейдерами в зависимости от событий, которые они выберут в настройках. Так инвесторы не упустят важное событие, а брокеры снизят риски, связанные с потерей средств на депозитах. Уведомления отправляются по разным каналам связи (e-mail, СМС и т. д.).

Отдельный вид ПО для автоматизации составляют StopOut-инструменты и плагины-ограничения. Например, брокер может установить для разных категорий трейдеров ограничения по открытию новых позиций. Это снизит количество импульсивных и «выбивающихся» из общей картины операций, которые нередко приводят к потере капитала.

LightSide2007@yandex.ru
Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах
0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock
detector